¿Cómo calcular la expectativa de un sistema de trading?

A continuación se muestra una guía corta que muestra cómo calcular la expectativa o esperanza de una estrategia de trading o trader proveedor de señales.

La expectativa es una fórmula simple que puede utilizarse para determinar la fiabilidad de un sistema de trading. Para esto, el trader debe tener un registro de todas las operaciones realizadas hasta el momento, tanto las ganadoras como las perdedoras.

Con estos datos hay que calcular cuán rentables fueron las operaciones ganadoras en contra de las pérdidas ocasionadas por las operaciones perdedoras.

Si el trader no cuenta con estas estadísticas, también tiene la opción de probar el sistema en una cuenta demo hasta que acumule una buena cantidad de datos históricos.

Aquí está la fórmula para la expectancia de un sistema de trading: 

Expectativa = (Porcentaje de operaciones ganadoras x Ganancia Promedio) – (Porcentaje de operaciones perdedoras x Pérdida Promedio)

Como vemos la fórmula es realmente simple. Para que un sistema se considere rentable debe tener una expectancia positiva, de lo contrario, no vale la pena utilizarlo ya que estadísticamente no es rentable a largo plazo.

Ejemplo de aplicación de la expectativa

Supongamos que tenemos un sistema de trading con el que hemos hecho 100 operaciones. De esas operaciones, 60 produjeron ganancias y las 40 restantes pérdidas.. Eso significa que el porcentaje de operaciones ganadoras es 6/10 o 60%. Si las 60 operaciones produjeron ganancias de $24000, entonces la ganancia promedio por operación es  $24000/60 = $400. Si las pérdidas fueron sólo de $12000, entonces la  pérdida promedio es $12000/40 = $300.Al aplicar estas cifras a la fórmula de la esperanza tenemos que:

Expectativa = (0.60 x 400) – (0.40 x 300) = 120 USD

En este ejemplo, la expectativa de este sistema de trading es de 120 USD. Eso significa que estadísticamente hablando, la estrategia es capaz de producir 120 USD por operación a largo plazo.

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Soy una persona interesada en los mercados financieros que se ha educado en este tema por su propia cuenta. Tengo experiencia en el Forex, mercado de valores y un poco con acciones. Soy emprendedor y también me interesan los negocios online y la tecnología, principalmente la Internet.