Ventajas y desventajas de los sistemas automatizados de trading


Introducción

En el campo del trading social, muchos de los proveedores de señales (traders) utilizan sistemas automatizados de trading para realizar sus operaciones y generar las señales que sus seguidores copian para operar en los mercados.

Por esta razón, es muy importante que los inversores interesados en el trading social aprendan sobre las ventajas y desventajas de los sistemas automatizados aunque no los vayan a utilizar directamente, ya que es altamente probable que los traders que siguen sí los estén utilizando.


A continuación vamos a explicar que son los sistemas automatizados de trading y cuáles son sus principales ventajas y desventajas.

Los traders y los inversores pueden convertir reglas precisas de entrada, de salida y de gestión monetaria en sistemas de trading automatizados que permiten a las computadoras ejecutar y monitorear las operaciones. Uno de los mayores atractivos de la automatización de estrategias de trading es que puede eliminar algo de la emoción inherente en el trading dado que las operaciones se abren automáticamente una vez que se cumplen ciertos criterios. En este artículo se va a presentar a los lectores y explicar algunas de las ventajas y desventajas, así como las realidades, de los sistemas de operación automatizada.

¿Qué es un sistema de trading automatizado? 

Los sistemas automatizados de trading, también conocidos como sistemas mecánicos de trading, trading algorítmico o trading automatizado, permiten a los operadores establecer reglas específicas para las entradas y salidas de las operaciones, que una vez programadas, pueden ser ejecutadas de forma automática a través de una computadora. Las reglas de entrada y salida del mercado se pueden basar en condiciones simples, tales como un cruce de medias móviles, o pueden ser complicadas estrategias que requieren una amplia comprensión del lenguaje de programación específico para la plataforma de trading del usuario, o la experiencia de un programador calificado.

Los sistemas automatizados de comercio suelen requerir el uso de software que está vinculado a un corredor de acceso directo, y las normas específicas que deben ser escritos en lenguaje propietario de esa plataforma.

Algunas plataformas de negociación, como Metatrader 4, tienen asistentes de construcción de  estrategias que permiten a los usuarios hacer selecciones de una lista de indicadores técnicos comunes con el fin de construir un conjunto de reglas que a continuación se pueden aplicar de forma automática. El usuario puede establecer, por ejemplo, que se abrirá una posición de compra una vez que la media móvil de 5 periodos cruza por encima de la media móvil de 200 periodos en un gráfico de cinco minutos de un instrumento de negociación en particular. Los usuarios también pueden indicar el tipo de orden (orden de mercado u orden límite, por ejemplo) y cuando se debe abrir la posición (por ejemplo, en el cierre de la barra o la apertura de la siguiente barra), o utilizar las entradas por defecto de la plataforma. Muchos traders, sin embargo, optan por programar sus propios indicadores y estrategias personalizadas, o trabajan en estrecha colaboración con un programador para desarrollar el sistema. Si bien esto suele requerir más esfuerzo que utilizar el asistente de la plataforma, permite un mayor grado de flexibilidad y los resultados pueden ser más gratificantes.

Una vez que se han establecido las reglas, la computadora puede monitorear los mercados para encontrar oportunidades de compra y venta en base a las especificaciones de la estrategia programada. Dependiendo de las reglas específicas, tan pronto como se abre una posición, se generará automáticamente cualquier orden de stop de pérdidas, trailing stop y objetivo de beneficios. En los mercados de rápido movimiento, esta activación instantánea de órdenes a puede significar la diferencia entre una pequeña pérdida y una pérdida catastrófica en el caso de que el mercado se mueva en contra de la operación.

Ventajas de los sistemas automatizados de trading

Hay una larga lista de ventajas al utilizar los sistemas automatizados de trading para monitorear los mercados en busca de oportunidades y ejecutar operciones de manera automática, incluyendo:
  •  Minimizar el impacto de las emociones: Los sistemas de trading automatizado minimizan las emociones durante todo el proceso de negociación. Al mantener las emociones bajo control, los operadores suelen tener un tiempo más fácil seguir con el plan. Dado que las órdenes de apertura y cierre de operaciones se ejecutan automáticamente una vez que se han cumplido las reglas programadas, los traders no podrán dudar o cuestionar la operación. Además de ayudar a los traders que tienen miedo a "apretar el gatillo", el trading automatizado puede frenar aquellos traders que padecen del "overtrading" - operadores que compran y venden en cada oportunidad percibida.
  • Capacidad de hacer backtesting: El backtesting aplica las reglas de negociación del sistema a los datos históricos del mercado para determinar la viabilidad de la idea. Al diseñar un sistema de trading automatizado, todas las reglas tienen que ser absolutas, sin espacio para la interpretación (la computadora no puede hacer conjeturas - hay que decirle exactamente qué hacer). Los operadores pueden tomar estos conjuntos de reglas precisas y probarlos en los datos históricos antes de arriesgar dinero operando de forma directa en un a cuenta real. El backtesting cuidadoso permite a los operadores evaluar y poner a punto una idea de trading, y determinar la esperanza del sistema - la cantidad promedio que un trader puede esperar ganar (o perder) por unidad de riesgo. 
  • Mantiene la disciplina: Debido a que las reglas de trading están establecdas y la ejecución de operaciones se realiza de forma automática, la disciplina se conserva incluso en mercados volátiles. La disciplina se pierde a menudo debido a factores emocionales como el miedo a sufrir una pérdida, o el deseo de obtener un poco más de ganancias en una operación. El trading automatizado ayuda a asegurar que la disciplina se mantiene debido a que el plan de negociación será seguido exactamente. Además, se reduce al mínimo los errores de ejecución, y una orden de compra de 0.1 lotes no se introduce incorrectamente como una orden de venta de 1.0 lotes, por ejemplo. 
  • Permite conseguir consistencia: Uno de los mayores desafíos en el trading es planificar las operaciones y seguir el plan. Incluso si un plan de trading tiene el potencial de ser rentable, los traders que hacen caso omiso de las reglas alteran la esperanza que el sistema puede tener. No hay tal cosa como un plan de negociación que obtiene ganancias el 100% de las veces - las pérdidas son una parte del juego. Sin embargo, las pérdidas pueden ser psicológicamente traumáticas, por lo que un trader que tiene dos o tres operaciones perdedoras consecutivas podría decidir ignorar las señales de las siguientes operaciones. Si la siguiente operación hubiera abierto una posición ganadora, el trader ya habría afectado negativamente cualquier expectativa que el sistema tenía. Los sistemas automatizados de trading permiten a los operadores conseguir consistencia mediante la ejecución del plan de trading sin desviaciones. 
  • Mejorar la velocidad de órdenes de entrada: Dado que las computadoras responden inmediatamente a las cambiantes condiciones del mercado, los sistemas automatizados son capaces de generar las órdenes tan pronto como se cumplan los criterios de negociación. La apertura y cierre de una posición unos segundos antes puede hacer una gran diferencia en el resultado de una operación. Tan pronto como se abre una posición, todas las demás órdenes se generan automáticamente, incluyendo stops de pérdidas y toma de beneficios. Los mercados pueden moverse rápidamente, y puede ser desmoralizante ver como una operación alcanza el objetivo de ganancias o se mueve más allá de un nivel de stop loss - antes incluso de que se puedan introducir las órdenes. Un sistema de trading automatizado evita que esto suceda. 
  • Diversifica el Trading: Los sistemas de trading automatizados permiten al usuario operar con múltiples cuentas o varias estrategias al mismo tiempo. Esto tiene el potencial de distribuir el riesgo ente diversos instrumentos, mientras crea una cobertura contra las operaciones perdedoras. Lo que sería muy difícil para un ser humano llevar a cabo de manera eficiente puede ser ejecutado por una computadora en cuestión de milisegundos. La computadora es capaz de de buscar oportunidades de negociación a través de una variedad de mercados, generar órdenes y monitorear operaciones.

Desventajas y realidades de los sistemas automatizados de trading

Los sistemas automatizados de trading cuentan con muchas ventajas, pero hay algunas desventajas y realidades que los operadores deben tener en cuenta.
  • Los fallos mecánicos: La teoría detrás del trading automatizado hace que parezca sencillo: configurar el software, programar las reglas y dejar que el sistema analice los mercados y opere por su cuenta. En realidad, sin embargo, el trading automatizado es un sofisticado método de la negociación que lastimosamente no es infalible. Dependiendo de la plataforma de negociación, una ordene de negociación podría residir en una computadora - y no en un servidor. Lo que esto significa es que si se pierde la conexión a Internet, una orden podría no ser enviada al mercado. También podría haber una discrepancia entre las "operaciones teóricas" generadas por la estrategia y el componente de entrada a la plataforma que convierte las órdenes en operaciones reales. La mayoría de los operadores deben esperar una curva de aprendizaje cuando utilizan sistemas automatizados de trading, y es generalmente una buena idea empezar con volúmenes de negociación pequeños, mientras el proceso se refina. 
  • Monitoreo del sistema: A pesar de que sería genial encender la computadora y dejar que opere por sí misma durante todo el día, los sistemas automatizados de trading requieren supervisión. Esto se debe hacer por el potencial de fallas mecánicas, tales como problemas de conectividad, cortes de energía, caídas de la computadora y rarezas del sistema. Es posible que un sistema de trading automatizado experimente anomalías que podrían resultar en órdenes errantes, órdenes faltantes u órdenes duplicados. Si el sistema es supervisado, estos eventos pueden ser identificados y resueltos rápidamente. También se da el caso, más común de lo que se cree, de que el sistema deja de ser rentable y genera más pérdidas que ganancias, debido a que la estrategia ya no funciona bajo las condiciones actuales del mercado o el algoritmo en que estaba basado no es tan bueno como se creía. Por eso es importante vigilar el sistema para no encontrarse con la sorpresa de que causó la pérdida de toda la cuenta en poco tiempo.
  • El exceso de optimización: Aunque no es específico de los sistemas automatizados de trading, los traders que emplean técnicas de backtesting pueden crear sistemas que se ven muy bien en papel y que tienen un desempeño terrible en el mercado en tiempo real. El exceso de optimización se refiere al ajuste excesivo a la curva que produce un plan de negociación que no es fiable cuando se aplica bajo condiciones de trading reales. Es posible, por ejemplo, retocar una estrategia para lograr resultados excepcionales en los datos históricos en los que se probó. Los traders a veces suponen incorrectamente que un plan de negociación debe tener cerca de 100% de operaciones rentables o que nunca debería experimentar un drawdown para ser un plan viable. Como tal, los parámetros se pueden ajustar para crear un plan "casi perfecto" - que falla completamente tan pronto como se aplica a un mercado en tiempo real.

Conclusión 

Aunque resultan atractivos por una variedad de factores, los sistemas automatizados de trading no deben considerarse un sustituto para el trading cuidadosamente ejecutado. Los fallos mecánicos pueden suceder, y como tales, estos sistemas requieren un seguimiento. Eso sin contar el hecho de que las estrategias en que están basadas estos sistemas pueden no ser las mejores o pueden estar pobremente optimizadas.

Debido a esto, si un inversor va a ser un trader que usa sistemas automatizados de trading, es conveniente que consulte a este sobre las características del sistema, la estrategia que está basada y el grado de supervisión para asegurar que no terminará produciendo una racha de pérdidas irrecuperable.

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Soy una persona interesada en los mercados financieros que se ha educado en este tema por su propia cuenta. Tengo experiencia en el Forex, mercado de valores y un poco con acciones. Soy emprendedor y también me interesan los negocios online y la tecnología, principalmente la Internet.